Otimização da carteira pelo modelo de Markowitz

Na parte 1 desta série, com download da planilha, apresento a vocês a teoria de Markowitz de uma maneira muito prática, que oferece o máximo retorno esperado possível para um determinado nível de risco minimizado.

Esta teoria foi desenvolvida por Harry Markowitz em seu trabalho "Portfolio Selection", publicado em 1952 pelo Journal of Finance. Mais tarde, ele recebeu um prêmio Nobel pelo desenvolvimento do MPT – Modern Portfolio Theory.
​
Na parte 2 mostrarei como aplicar os conceitos e funções adicionais utilizando o R.

---

---

Download da planilha

otimizacao_carteira_markowitz_outspoken_market.xlsx
File Size:	493 kb
File Type:	xlsx

Download File

---