Otimização da carteira pelo modelo de Markowitz - Parte 2

Na parte 2 desta série, com download dos códigos em R, apresento a vocês a teoria de Markowitz de uma maneira muito prática, que oferece o máximo retorno esperado possível para um determinado nível de risco minimizado.

Esta teoria foi desenvolvida por Harry Markowitz em seu trabalho "Portfolio Selection", publicado em 1952 pelo Journal of Finance. Mais tarde, ele recebeu um prêmio Nobel pelo desenvolvimento do MPT – Modern Portfolio Theory.

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