Meu objetivo com este vídeo é te mostrar duas coisas: os passos iniciais e necessários para a construção de um modelo quantitativo, que pode ser utilizado onde você quiser, inclusive no Metatrader, e a importância da volatilidade como variável independente na predição de eventos!

Trago dois exemplos claros para o índice da Bolsa de Londres e para o EUR/USD, porém os princípios são os mesmos para quaisquer ativos.

[NOTA] - Desculpem, mas durante a gravação do vídeo sem querer não percebi que fiz uma inversão - equivocada - dos eixos no gráfico, o que altera a equação. A versão correta está aqui para download.
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O link para download dos arquivos está abaixo:

Na parte 2 desta série, com download dos códigos em R, apresento a vocês a teoria de Markowitz de uma maneira muito prática, que oferece o máximo retorno esperado possível para um determinado nível de risco minimizado.

Esta teoria foi desenvolvida por Harry Markowitz em seu trabalho "Portfolio Selection", publicado em 1952 pelo Journal of Finance. Mais tarde, ele recebeu um prêmio Nobel pelo desenvolvimento do MPT – Modern Portfolio Theory.