Eu também estava bem ansioso pelo anúncio da tão falada criptomoeda do Facebook.

Nestes últimos dias ela finalmente foi revelada e, com o anúncio, também vieram abaixo parte das minhas expectativas.

Porém, não devemos menosprezar o impacto que esta criptomoeda vai trazer ao mercado e ao Bitcoin.

Em 2014 eu publiquei um artigo na Revista de Finanças Aplicadas sobre a união entre análise fundamentalista e finanças quantitativas. O escopo do artigo é a avaliação de modelo de previsão de lucros de companhias listadas na B3 baseado em análise de balanços, indicadores macroeconômicos e monitoramento de notícias.

Na época, foram selecionadas empresas que possuem ação listada em bolsa, dos segmentos de matérias prima, siderurgia e bancário, pois, somados, representavam mais de 50% do índice. A partir desta seleção, foram criadas variáveis baseadas nos relatórios de balanço destas empresas e variáveis baseadas em indicadores macroeconômicos e nas notícias correlatas a economia. Assim, foi desenvolvido um modelo matemático analisar a influência destas variáveis na variação percentual do lucro destas companhias.
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Como resultado, após o desenvolvimento de uma regressão para cada uma das empresas selecionadas, observa-se que as variáveis baseadas nas notícias de mídias eletrônicas (as variáveis não estruturadas) estão presentes e são relevantes para todos os modelos, ampliando o poder de explicação da variável dependente. Cada empresa apresentou um conjunto distinto de variáveis, o que evidenciou a influência das particularidades de cada segmento.

​A seguir, mostro um vídeo introdutório para você conhecer mais sobre como eu uso análise fundamentalista e qual foi a motivação do meu artigo, disponível para download logo mais abaixo.

​Talvez esse seja o vídeo mais importante do Outspoken Market. Ele reflete tudo o que eu sempre quis dizer com este nome: o mercado de uma forma sincera.

Apesar do título provocativo, este vídeo é uma reflexão, uma amostra da realidade que encontramos no mercado e de como a aleatoriedade joga um papel em nossas vidas que não podemos menosprezar.