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O coeficiente de Hurst - Parte 3 - PCA e K-Means - Finanças Quantitativas

11/23/2019

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Ideia são mais valiosas do que qualquer outra coisa!

​Neste terceiro vídeo mostro uma combinação do coeficiente de Hurst com análise de componentes principais e K-Means, trazendo uma visão diferente sobre a aplicação de indicares nas finanças quantitativas.

Download dos arquivos

o_coeficiente_de_hurst_-_parte_3.rar
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O coeficiente de Hurst - Parte 2 - Finanças Quantitativas

11/3/2019

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Neste segundo vídeo da séria apresento a como fazer o cálculo do coeficiente de Hurst no Excel (ferramenta mais conhecida pela maioria das pessoas).

​No modelo teórico o desempenho do Hurst chega a superar o retorno acumulado do Ibovespa nos últimos 18 anos, mas mostro também como raciocinar sobre esta avaliação e discuto algumas metodologias de utilizo para os mercados financeiros.

Download dos arquivos

hurst_exponent_and_financial_market_predictability.pdf
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hurst_exponent_and_trading_signals.pdf
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expoente_de_hurst.xlsx
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