O que é Cointegração e como fazer Long & Short? - Parte 1 - Finanças Quantitativas

12/2/2018

Neste vídeo de 2 partes explico de uma maneira muito fácil o que é cointegração e como você pode preparar uma estratégia de long & short utilizando este conceito. Também explico o que é correlação espúria, séries estacionárias e como fazer testes de estacionariedade em R.

cointegration.r
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gbp_eur_cointegration.csv
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2 Comments

Gilcemar

5/11/2019 04:22:39 pm

Bom dia Leandro.
Antes de tudo gostaria de parabenizá-lo pelo contribuição da disseminação do conhecimento que você faz.

Estou com uma dúvida sobre o teste de estacionariedade ADF no R, vejo que todos os pares que eu testo são apresentados como "alternative hypothesis: stationary", achei isto estranho.
Nesse artigo http://fabian-kostadinov.github.io/2015/01/27/comparing-adf-test-functions-in-r/ há um estudo sobre o teste ADF no R, agradeço se você puder verificar se entendi algo errado sobre os testes. Desde já obrigado e um abraço.

Leandro

5/26/2019 06:09:53 pm

Oi Gilcemar, muito obrigado. Mas quais sao os valores do teste? Esta dentro dos limites de rejeitar ou aceitar a hipotese? Obrigado e abs

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