O que é Cointegração e como fazer Long & Short? - Parte 1 - Finanças Quantitativas

12/2/2018

Neste vídeo de 2 partes explico de uma maneira muito fácil o que é cointegração e como você pode preparar uma estratégia de long & short utilizando este conceito. Também explico o que é correlação espúria, séries estacionárias e como fazer testes de estacionariedade em R.

cointegration.r
File Size:	1 kb
File Type:	r

Baixar o arquivo

gbp_eur_cointegration.csv
File Size:	52 kb
File Type:	csv

Baixar o arquivo

7 Comments

Gilcemar

5/11/2019 04:22:39 pm

Bom dia Leandro.
Antes de tudo gostaria de parabenizá-lo pelo contribuição da disseminação do conhecimento que você faz.

Estou com uma dúvida sobre o teste de estacionariedade ADF no R, vejo que todos os pares que eu testo são apresentados como "alternative hypothesis: stationary", achei isto estranho.
Nesse artigo http://fabian-kostadinov.github.io/2015/01/27/comparing-adf-test-functions-in-r/ há um estudo sobre o teste ADF no R, agradeço se você puder verificar se entendi algo errado sobre os testes. Desde já obrigado e um abraço.

Leandro

5/26/2019 06:09:53 pm

Oi Gilcemar, muito obrigado. Mas quais sao os valores do teste? Esta dentro dos limites de rejeitar ou aceitar a hipotese? Obrigado e abs

Carlos

6/22/2019 10:32:20 pm

Olá Leandro,
Se antes de carregar o arquivo .csv eu tiver aberto + salvo o arquivo no Excel (tem que salvar, mesmo sem tê-lo editado), ao plotar o gráfico ele sai distorcido. (faça o teste por gentileza)

Sabe o que causa isso e como resolver?

Obrigado pelo conteúdo compartilhado, o canal é excelente!

Leandro Guerra

7/2/2019 10:10:18 pm

Olà Carlos, tudo bem? Muito obrigado.

O arquivo tem como delimitador ; e como separador decimal o .

Nao seria esse o problema?

Do contrario, me manda um print para eu ver melhor.

Obrigado

Carlos

7/2/2019 10:48:34 pm

Olá Leandro,
Agradeço a resposta, o problema era o Excel que formata automaticamente as colunas p/ formato numérico, causando depois esse problema ao importarmos o .csv no R.

O artigo abaixo explica melhor:

Why does my exported CSV data get converted to weird formats?
https://support.3dcart.com/knowledgebase/article/View/619/7/why-does-my-exported-csv-data-get-converted-to-weird-formats

Abs!

Leandro Guerra

7/4/2019 09:57:28 pm

Perfeito, obrigado por compartilhar. Abs!

Mateus

1/31/2020 08:07:44 pm

Um adendo sobre o Dickey Fuller para cointegração:
Não pode se usar diretamente o teste de Dickey-Fuller para analisar os resíduos, pois eles seguem uma disitribuição diferentes à desenvolvida por Dcikey e Fuller, dessa forma os valores críticos não são os correspondentes ao teste, assim é mais indicado testes específicos de cointegração, mesmo que usem os parâmetros de Dickey e Fuller, eles usam a distribuição correta para estimar os valores críticos. No R é possível fazer a partir do pacote "urca"

Your comment will be posted after it is approved.

O que é Cointegração e como fazer Long & Short? - Parte 1 - Finanças Quantitativas

Leave a Reply.

Archives

Categories