Introdução à probabilidade no Forex

Para alguns pode até parecer um assunto chato, mas é muito importante para quem investe ter alguma noção de probabilidade. Já aprendemos aqui no Outspoken Market que o movimento dos preços em qualquer mercado é sempre baseado no efeito básico de Oferta x Demanda, mas prever para qual direção este movimento vai acontecer é muito difícil. Posto isto, os mercados seguem alguma similaridade com outros eventos classificados como aleatório e, com isso, podemos aprender algo sobre probabilidade de eventos aleatórios. O exemplo mais simples possível da literatura é o lançar de uma moeda. Acredita-se que seja um evento aleatório, mas a verdade é que o lançamento de uma moeda é mais relacionado à física do que à aleatoriedade em si. Para que o lançamento da moeda seja aleatório, deveria-se garantir que a força, direção, atrito e todos os demais fatores do ambiente fosse exatamente o mesmo em todos os lançamentos, assim como a moeda fosse projetada perfeitamente, sem nenhuma irregularidade em sua face de contato. O engano de se achar que o lançamento de uma moeda é aleatório advém do fato de que a impossibilidade de predizer o resultado este seria então aleatório.

A lei das médias

Um erro muito frequente a respeito de probabilidade é a crença na "lei das médias". Ou seja, se julgo que a probabilidade de cara ou coroa é de 50%, a ideia do senso comum diz que, na média, o resultado será 1 cara para cada 1 coroa. É nisso que se baseia o contexto da falácia do apostador. Se eu jogar uma moeda e saírem 10 coroas sucessivamente, as pessoas tendem a achar que a probabilidade de sair uma cara é maior nas próximas jogadas, o que é um erro clássico. Na décima primeira jogada, a probabilidade de uma cara é exatamente a mesma que todas as outras anteriores: 50%. A moeda não possui memória dos eventos anteriores para que ela "se lembre" que a cada coroa dada a chance de uma cara vir é maior...

Este mesmo raciocínio se aplica no momento de investir. Cada trade é um evento independente do anterior, e segue a probabilidade dada pelo seu método de trading. Logo, não pense - nunca pense - em usar a "lei das médias" na hora de investir. Se você tem um trading system que te de 60% de chances de ganhar, ao perder um trade, não significa que o próximo terá mais chances de ganho. A probabilidade será sempre a mesma, de 60%.

Uma sequência de stop losses
Outro pronto relevante é quando temos uma sequência de stop losses, de perdas. Se o seu trading system te da a chance de ganhar 5 a cada 10, 50%, a probabilidade de você ganhar 1 trade é de 1/2, e de ganhar 2 trades seguidos é de 1/4 (1/2 x 1/2) ou seja, 25%. E assim sucessivamente. Logo, a chance de você ganhar seis trades em sequência é de 1/64...meros 1.56%

É simples pensar neste conceito analisando cada operação individualmente. Entretanto, a probabilidade de ganhar 2 trades seguidos a cada 100 é um cálculo muito diferente e fora do escopo deste post. Mas, só para te dar um exemplo, a probabilidade de se ganhar 6 trades seguidos a cada 100 é de 54%, e não mais de meros 1.56%. A matemática pode incrivelmente jogar a seu favor ou contra, já que o mesmo se aplica para a sequência de perdas.

Por isso é importante a gestão de risco

Pensando sempre que você pode ter uma sequência de trades errados, é importante ajustar o seu gerenciamento de risco corretamente. O quanto você opera a cada trade? Quanto do seu capital está envolvido? Será que você aguenta uma sequência de 6 stop losses? E de 20? Pensar nestas possibilidades te ajuda na probabilidade de se manter no jogo, mesmo quando o pior acontecer. Por isso é tão importante ter noções de probabilidade na hora de investir, além de conhecer muito bem como funciona a metodologia que você esta usando para tal investimento.

Este post é uma introdução aos próximos tópicos em que falaremos sobre como gerenciar melhor seus trades, psicologicamente e matematicamente. Inscreva-se em nossa newsletter para não perder nenhum!

Um abraço e até o próximo!
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