A resposta pode ser óbvia, mas o motivo não é trivial. E como a minha maior missão é contribuir para que vocês sejam independentes e aprendam a pensar quando o assunto é finanças quantitativas, neste vídeo mostro os motivos, provas e consequências ao se inverter a ordem dos ativos no processo de cointegração.

Outliers...aquela medida fora da curva que pode ser um grande problema ou uma solução para tantos outros. Neste vídeo apresento a definição, ideias e pontos de atenção ao lidar com esta importante medida.

As três Autoridades Europeias de Supervisão (EBA, EIOPA e ESMA - ESAs) emitiram em 31/03/21 o seu primeiro relatório conjunto de avaliação de risco de 2021. Os reguladores financeiros da UE alertam para uma deterioração esperada da qualidade dos ativos.

O relatório de avaliação destaca como as ações desastradas economicamente  COVID-19 continua a pesar nas perspectivas de recuperação de curto prazo.

As ESAs aconselham as autoridades nacionais competentes, as instituições financeiras e os participantes no mercado a tomar as seguintes medidas de política, entre outras:

• Preparar-se para uma deterioração esperada da qualidade dos ativos: os bancos devem ajustar os modelos de provisionamento para abordar adequadamente o impacto do choque econômico da pandemia e para garantir o reconhecimento oportuno dos níveis adequados de provisões. Eles devem se comprometer a reestruturar as exposições sobre endividadas, mas viáveis, de forma eficiente. Para os supervisores, as políticas de provisionamento dos bancos devem continuar a ser um ponto de atenção especial;
• Assegurar práticas de crédito sólidas e precificação adequada dos riscos: os bancos devem continuar a fazer avaliações de risco completas para garantir que os empréstimos continuem viáveis ​​no futuro, e isso deve ser monitorado de perto pelos supervisores. Os bancos devem continuar a fazer avaliações de risco minuciosas para garantir que os empréstimos permaneçam viáveis, inclusive depois que medidas de apoio público, como moratórias de empréstimos e esquemas de garantia pública expirem;
• Ao mesmo tempo, em seu painel de risco do quarto trimestre de 2020, a EBA aponta para uma parcela crescente de empréstimos que mostra um aumento significativo no risco de crédito (empréstimos de estágio 2). O aumento é particularmente pronunciado para empréstimos ainda sob moratória.

 
O que isso significa para nós?

Os bancos e instituições financeiras terão em 2021 o verdadeiro desafio desencadeado pelas medidas sem sentido do controle da pandemia. O que está em jogo aqui é o aumento de empréstimos inadimplentes e a garantia dos níveis adequados de provisões – que impactam diretamente o balanço, saúde financeira e liquidez do mercado.

Antes que alguém pense “que isto serve apenas para a Europa”, adianto que é um risco que pode ser sistêmico e tão contagioso quando o Covid-19. E talvez a Europa esteja à frente em mostrar um risco que muitos podem tentar esconder debaixo do tapete.

Sim, é possível fazer análises e desenvolver modelos inteligentes sem saber programação com o software Orange!

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Wavelets, robótica, sistemas de controle e automação e mercado financeiro. Os matemáticos sempre expandiram a ideia do que os números realmente são, indo dos números naturais aos números negativos, às frações, aos números reais. A raiz quadrada de -1, geralmente escrita i, completa esse processo, dando origem aos números complexos que possuem inúmeras aplicações em diferentes campos.