#Leandro Guerra - Outspoken Market #Simples processo estatocastico para simular o movimento de uma açao #Distribuiçao normal, 255 valores, com media 0 e desvio p. 1 dist <- rnorm(255,0,1) #Parametros do processo #Retorno anual esperado - 23% u <- 0.23 #Desvio padrao anual esperado - 15% sd <- 0.15 #Parametros da açao simulada #Preco inicial p <- 10 #Vetor para acumular os preços ao longo do tempo preco <- c(p) #Parametros do tempo aux <- 2 periodo <- 1:256 #Simulaçao for(i in dist) { P = p + p*(u/255 + sd/sqrt(255)*i) preco[aux] <- P p = P aux = aux + 1 } #Visualizaçao da simulaçao plot(periodo,preco,main="Simulaçao de uma açao",xlab="Tempo",ylab="Preço", type="l",col="green") summary(preco) #Estatisticas da simulaçao estatisticas <- c(sd(preco),mean(preco),(preco[256]-preco[1])/preco[1]*100) names(estatisticas) <- c("Volatilidade","Preço Medio","Retorno em %") print(estatisticas)